六甲嘧胺助长量子化市部
摘要：本文议论了一种50岁ETF期权上动摇增加的对冲市战略。战略使用平等地线测动摇性的沦陷流传的，经过双重销售战略成功短动摇率，使用50股指助长每日套期保值市。试验卒显示，本文的战略可以成功动摇增加，每年都可以产量10%从一边至另一边的年化进项。
1小引：
高达20182月9日，中国1971大陆的第任何人选择生产50ETF期权它先前上市3年了。，与之对应的中国1971潮流动性演奏者（中国1971波指流传的就像一幅画1所示。2015年是杠杆行情看涨的市场，50ETF得到或获准进行选择的隐含动摇率一向变成高位盘旋；2016积年累月初呈现了熔断两日，50ETF期权的动摇率再次高飞的，后续动摇性阅历了一通年长落程序；2017年，50ETF走出了慢牛的潮行情，两倍讨论会的集合连同19大的握住资金使得动摇性非常裁短，以后的又神速走高。豆粕期权与白糖选择比拟，鉴于不同的表示愿意的发现50ETF期权变成中国1971大陆眼前最有书房看重期权生产。
图1 中国1971波指5脱落等地值的不同流传的
鉴于动摇率最主要的特点是平均数回�